Член совета управляющих Федеральной резервной системы Дэниэл Тарулло выступит сегодня в 18:00 мск перед банковским комитетом Сената США. Заранее подготовленный текст его выступления попал в распоряжение американских СМИ.
В частности, газеты узнали, что дополнительные требования к достаточности капитала системно значимых банков США будут жестче, чем предусмотренные общемировыми стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.
Как пишет The Wall Street Journal, ФРС намерена также ввести штрафные санкции против тех банков, которые при формировании дополнительного капитала активно задействуют волатильные формы краткосрочного финансирования, например, кредиты overnight.
Лидерами по доле краткосрочных обязательств в структуре финансирования в США являются Goldman Sachs (38%) и Morgan Stanley (37%). В остальных крупных банках этот показатель заметно ниже: 24% для Citi, по 22% для JPMorgan Chase и Bank of America, менее 10% для Bank of New York Mellon, Wells Fargo и State Street.
Инициатива Федрезерва означает, что как минимум нескольким крупным банкам Уолл-стрит придется поднять достаточность капитала выше, чем у многих конкурентов за пределами страны. Такой подход обостряет споры о том, защищает ли Вашингтон свои банки лучше прочих или, напротив, ставит их в невыгодное положение, ослабляя конкурентоспособность.
Конкретные цифры величин дополнительного капитала банков в материалах к выступлению Д.Тарулло не приводятся, регуляторы будут обсуждать их дополнительно. Правила "Базеля III" предусматривают надбавку от 1 до 1,25 процентного пункта в зависимости от присвоенной банку степени риска. В общей сложности Базельский комитет по банковскому надзору выделил 29 системно значимых банков по всему миру, в том числе 8 в США.
По оценкам Federal Financial Analytics, в результате ужесточения нормативных требований после финансового кризиса шесть крупнейших кредитных учреждений США увеличили капиталы на $29,07 млрд в 2007-2013 годах.
Источник: Финмаркет