Американские банки ожидает перспектива более жестких стресс-тестов в следующем году, что связано с воздействием цен на нефть, которые радикально меняют прогноз развития не только для энергетических компаний, но и для финансового сектора. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз спроса на нефть и заявила, что цена на нефть вернется к уровню прошлого года в $100 за баррель лишь в 2040 г.
В своем прогнозе World Oil Outlook ОПЕК заявила, что рост энергоэффективности, налогов на выбросы, а также снижение темпов экономического роста негативно скажутся на уровне спроса на нефть.
Цены на нефть достигли минимального за последние 11 лет уровня - $36 за баррель, что создает серьезное давление на банки, которые выдавали крупные кредиты энергетическим компаниям.
ФРС США подвергает банки, активы которых составляют как минимум $50 млрд (включая американские подразделения иностранных банков), ежегодным стресс-тестам, которые направлены на то, чтобы гарантировать, что банки смогут работать в условиях глубокой рецессии и серьезных шоков в финансовой системе.
На сегодняшний день цены на нефть почти на 55% ниже, чем они были в прошлом году, когда ФРС в последний раз проводила стресс-тесты в октябре 2014 г.
Стресс-тест включал анализ того, что будет происходить с трейдинговыми активами банков, если произойдет единичное падение цен на 68% до конца 2017 г. Кредиты банков не были протестированы против падения цен на нефть.
Крупные банки, включая Wells Fargo, не раз заявляли о негативных последствиях падения цен на нефть, в результате чего добывающие компании не смогут выплачивать задолженности по кредитам.
В настоящий момент в пять раз больше нефтегазовых кредитов, которые находятся под угрозой дефолта, чем год назад, заявляют регуляторы США.
Снижение на 70% в стресс-тестах означает цены на нефть чуть более $10 за баррель нефти.
Майкл Аликс, возглавляющий подразделение по консалтингу в области финансовых услуг в PwC, предупреждает о том, что цена на нефть будет играть более серьезную роль при составлении стресс-тестов в следующем году.
Представитель ФРС отказался комментировать сценарии стресс-тестов в следующем году, которые затронут банки с активами от $50 млрд и выше, отмечает издание Financial Times.
Аналитики ожидают, что в сценариях стресс-тестов в следующем году будет более высокий процент падения цен на нефть.
Банки также протестируют способность выдержать падение целого ряда других активов, включая цены на дома, фондовые рынки и другие активы.
За последние пять лет ФРС проводила ежегодные стресс-тесты, состоящие из двух частей, в банках, активы которых превышают $50 млрд. Эти стресс-тесты необходимы для того, чтобы проверить, как будут работать банки в условиях рецессии и шоков для финансовой системы.
Каждая часть портфолио банка проходит тест: трейдинговое портфолио, портфолио активов для продажи, инвестиционное портфолио.
В этом году ни один американский банк не провалил количественную часть стресс-теста.
Источник: Вести. Экономика