Вопреки указанию главы государства, стресс-тестирование банков откладывается на следующий год. Однако банкиры бьют тревогу, что эта процедура может привести к необходимости государственной поддержки отдельных банков. В противном случае их ожидает дефолт. Но так ли это на самом деле и есть ли выход? Для чего нужен стресс-тест
В международной практике главная цель стресс-тестирования заключается в том, чтобы понять, какие последствия могут произойти, какие убытки в будущем может понести банк в неблагоприятной для него ситуации. Например, Международный валютный фонд определяет стресс-тест банков как метод оценки чувствительности их портфелей к значительным колебаниям различных макроэкономических показателей.
Интересно, что указание Национальному банку провести стресс-тестирование банков второго уровня (БВУ) до конца этого года Нурсултан Назарбаев дал еще 30 ноября 2015-го во время своего послания народу Казахстана. Однако регулятор решил перенести проведение этой процедуры до конца 2017-го. Свое решение Нацбанк, ссылаясь на международный опыт, объяснил тем, что для стресс-теста нужно сделать подготовительную работу и внести изменения в законодательство.
«Необходима всесторонняя оценка состояния активов банков с привлечением международных консультантов по разработке методологии и проведения проверки качества активов для повышения достоверности стресс-тестирования. Также необходимо внесение изменений в действующее законодательство по системе оздоровления и урегулирования несостоятельных банков для минимизации негативных последствий результатов стресс-теста», - сообщил регулятор.
Но для чего и кому необходимо стресс-тестирование банков? Как считает председатель правления АО «Altyn Bank» Аскар Смагулов, это нужно в первую очередь для Национального банка. «Регулятор выступает главным заказчиком этой процедуры, с помощью которой он хочет по единой и независимой методике оценить состояние банковского сектора. И чтобы с результатами этой оценки можно было разговаривать с сообществом финансистов, идти в правительство и т.д.», - пояснил банкир.
Надзор в курсе
Повышенный интерес к планируемому стресс-тестированию БВУ появился после того, как в октябре агентство Bloomberg опубликовало статью, ссылаясь на черновик письма ассоциации финансистов Казахстана (АФК) к Нацбанку. В последнем высказывалась обеспокоенность банкиров тем, что некоторые казахстанские банки могут показать плохие результаты стресс-тестов и в результате оказаться под угрозой дефолта без государственной поддержки.
Примечательно, что и регулятор не исключает возникновения дополнительных трудностей у БВУ. «Мы ожидаем, что, скорее всего, определенные проблемы еще появятся у банков второго уровня по результатам стресс-тестирования, которое будет проводиться международной финансовой организацией независимо от Нацбанка», - заявил заместитель председателя Национального банка Алпысбай Ахметов, выступая на пленарном заседании мажилиса еще 26 октября.
По мнению же А. Смагулова, вряд ли итоги стресс-тестирования станут откровением для Национального банка и раскроют ту информацию о состоянии банков, которую он еще не знал. «Поскольку надзор в Казахстане качественный, не думаю, что результаты стресс-теста БВУ преподнесут регулятору какие-либо сюрпризы. Это, скорее, один из инструментов оценки состояния банковской системы. Поэтому я не согласен с тем, что стресс-тестирование должно вскрыть какие-то проблемы банков. Ведь на самом деле вскрывать регулятору ничего не надо, поскольку он и без этого прекрасно осведомлен о проблемах каждого банка», - уверен банкир.
Однако возникает вопрос: если регулятор хорошо знает все болевые точки каждого банка, почему он затягивает с проведением стресс-теста? Конечно, регулятор ссылается на технические трудности в качестве оправдания своего решения о переносе сроков проведения стресс-тестирования. Но, скорее всего, дело не в технических проблемах, а в самих банках. Ведь не случайно же появилось письмо АФК к регулятору, на которое в своей статье ссылалось агентство Bloomberg.
Все упирается в деньги
Причем на то, что в стресс-тесте не заинтересованы, в первую очередь, отдельные банки, косвенно указывают выступления официальных лиц. Например, на пленарном заседании мажилиса еще 26 октября министр национальной экономики Куандык Бишимбаев открыто признал, что статистические выкладки регулятора не отражают реальное состояние банковского сектора.
«Очевидно, что международные рейтинговые агентства не считают, что уровень проблемных кредитов в нашей экономике соответствует тому, который в официальной статистике звучит. Он соответствует гораздо более высокому показателю, и это видно. Мы видим, что объем выданных кредитов не падает, а, по сути, проблемные кредиты не меняются», - заявил тогда министр.
Тем самым чиновник попал, что называется, не в бровь, а в глаз. Если представить, что результаты стресс-тестирования покажут (а скорее всего, так и будет) куда более высокий, чем есть в официальной статистике, уровень проблемных кредитов в некоторых банках, то очевидно, что встанет вопрос о необходимости создания ими дополнительных провизий. Неизбежно это окажет давление на капитал отдельных БВУ.
В конечном счете может оказаться так, что некоторые банки нарушают действующие требования регулятора к капитализации. А это уже грозит отзывом лицензий. Поэтому от акционеров этих банковских институтов в срочном порядке потребуется провести дополнительные вливания в капитал.
«С 1 января 2017 года регуляторные требования повышаются, и мы уже сегодня видим, что, скорее всего, некоторые банки могут их нарушать», - заявила на пресс-конференции 22 ноября председатель правления «Народного банка» Умут Шаяхметова.
Поэтому не исключено, что как минимум в переносе сроков проведения стресс-тестирования заинтересованы акционеры некоторых банков, прекрасно осознавая, к каким результатам оно может привести.
Объединиться, чтобы выжить
Очевидно, что выходов для проблемных БВУ только три: либо добровольно сдавать лицензию, либо их акционерам вливать дополнительные средства в капитал, либо сливаться с кем-то из других участников рынка.
Поэтому совсем не случайно на рынке появились разговоры о том, что «Народный Банк» и «Казком» пока только гипотетически рассматривали возможность слияния или создания некоего альянса в качестве варианта реакции на неблагоприятное развитие ситуации.
Также не случайно, что представители некоторых банков прогнозируют консолидацию в банковском секторе в следующем году. Например, на той же пресс-конференции У.Шаяхметова прямо заявила: «Будет консолидация на банковском рынке. Будут покупки. Причем не только среди крупных, но и среди средних и мелких банков».
Но как бы то ни было, проблемным банкам после и до стресс-тестирования придется что-то делать. «Нужно быть реалистами. Если я вижу, что определенная бизнес-модель некоторых банков не позволяет им устойчиво функционировать при каких-то стрессовых сценариях, которые имеют высокую вероятность осуществления, то понятно, что банк уже сейчас должен думать о будущем», - заявил еще в декабре 2015 года в интервью каналу «Россия 24» председатель Национального банка Данияр Акишев.
Причем главный банкир дал свой рецепт по выходу из ситуации для любого проблемного банковского института. Иначе лишение лицензии станет наиболее вероятным исходом для него.
«Банку нужно искать либо средства акционеров, либо средства для объединения с более крупными игроками, или поглощения мелких для улучшения своего финансового состояния. Если все это невозможно, тогда речь идет о том, что нужно уходить с рынка», - уверен он.
Но, похоже, некоторые банки не вняли советам главного банкира. 1 ноября этого года регулятор принял решение приостановить лицензию на прием депозитов двум банковским институтам - «Казинвестбанку» и Delta Bank. Но то ли еще будет, особенно после проведения стресс-тестирования…
Источник: КазТАГ