Банковская система Казахстана проходит тест Asset Quality Review, который может изменить расстановку сил.
Нацбанк решился на масштабную проверку качества активов крупнейших банков. Из 28 денежно-кредитных организаций в Казахстане ровно на половину приходится 87% активов всей системы, и именно эти 14 банков должны пройти тест Asset Quality Review (AQR). Проверка проанализирует кредитование, определит потребность в капитале и даст оценку качеству портфеля.
Тест без стресса
В 2017 Нацбанк Казахстана планировал провести стресс-тестирование, но потом отказался, объяснив это тем, что к серьезным потрясениям банковская система страны пока не готова. Если бы банки не прошли стресс-тестирование, то рассматривалось два сценария: отзыв лицензии или санация. По результатам же AQR, как сообщает регулятор, будет составлен план мероприятий по принятию корректирующих мер в среднесрочной перспективе и даны необходимые рекомендации по дальнейшему совершенствованию действующих бизнес-процессов. То есть и тест не столь жесткий, и меры по результатам проверки не обернутся катастрофой.
Более того, говоря о возможных результатах, Айдархан Кусаинов, экономист и экс-советник председателя Нацбанка РК, достаточно оптимистично смотрит в будущее после оглашения результатов AQR.
«У Нацбанка Казахстана и у банков было достаточно времени, чтобы подготовиться к проверке баланса. О необходимости серьезного теста говорилось на протяжении последних трех лет, но все откладывалось, потому что банковский сектор находился в плачевном состоянии. Сейчас, как я понимаю, у регулятора возникло внутреннее ощущение, что сектор почищен от очевидных проблем и можно провести AQR», – добавил Кусаинов.
Действительно, в 2018 году банковская система Казахстана более или менее стабилизировалась – такое мнение эксперта-финансиста подтверждают и цифры: в 2018 году банковский сектор получил прибыль в размере 638,4 млрд тенге (для сравнения: в 2017-м фиксировался убыток в размере 18,7 млрд тенге). К тому же прошла жесткая чистка со стороны регулятора: если в начале 2018-го финансовых институтов было 32, то к началу 2018-го осталось 28.
Апокалиптической картины не будет
«Я был бы удивлен, если бы AQR показал, что у наших банков совсем все плохо. Конечно, нельзя исключать и пессимистического сценария, хотя оптимистичный предпочтительнее для всех. Банковская система Казахстана хорошо почищена и, несмотря на то, что она все еще не самая здоровая, красивая и замечательная, апокалиптической картины по результатам проверки, скорее всего, не будет. Может быть, что тест покажет не самое хорошее качество активов, ведь какие-то активы международные эксперты могут посчитать плохими, в то время как руководство банка считает их очень даже хорошими. В этой связи может возникнуть необходимость увеличить капитал, нарастить провизии и тому подобное, – объяснил Кусаинов и добавил, что AQR поможет вскрыть те проблемы, которые у банков есть, но их сейчас не видно. – Поясню, что такое аудит AQR на примере машины. Обычная проверка банков – это как заехать на техосмотр: фары горят, мотор заводится, вот и хорошо. Рейтинг смотрит глубже – это как диагностика систем, когда автомобили диагностируются по 30-50 параметрам, а не только по горящим фарам и накаченным колесам. AQR же буквально разбирает машину на запчасти и смотрит, какая деталь хорошая, а какая через полгода может сломаться».
В 2016 году, по словам эксперта, на банковскую систему достаточно было посмотреть невооруженным глазом, чтобы увидеть кривые колеса и тусклые фары. Три года Нацбанк ремонтировал «свою машину», и теперь эта «машина» едет и может с комфортом пройти техосмотр и даже поверхностную диагностику. Однако, чтобы окончательно решить, можно ли отправляться в дальнюю поездку, нужен AQR.
Что зависит от успеха AQR
«На мой взгляд, многое будет зависеть от успеха AQR, – продолжает Кусаинов. – По результатам проверки некоторые казахстанские банки могут вернуть себе позиции на международном рынке, но могут и не вернуть. Банковские активы – это очень не однозначная вещь».
По мнению экономиста, сокращение объема выдачи кредитов частному сектору препятствует восстановлению экономики. Однако банки, вместо того чтобы работать, то есть кредитовать в достаточной мере, сидят в госбумагах. Об этом красноречиво говорит тот факт, что Нацбанк изъял лишние триллионы тенге из экономики посредством выпуска нот.
«Если банк сидит в наличности, то формально это очень хороший, стабильный банк, у банка много капитала и много возможностей. Но это потому, что он не кредитует, – подчеркнул Кусаинов. – Если банк кредитует, то плохих показателей избежать сложно».
Напомним, на днях Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило о негативной ситуации в казахстанских финансовых учреждениях. Аналитики агентства отмечают, что показатели плохих кредитов у казахстанских банков, согласно МСФО 9, существенно выше показателей обесцененных кредитов.
«У ряда банков среднего размера объем плохих кредитов является настолько значительным относительно их способности поглощать убытки, что им могут потребоваться новые взносы капитала или другая внешняя поддержка. Качество активов по-прежнему является основным неблагоприятным моментом для рейтингов», – следует из опубликованной отчетности.
Впрочем, у AQR собственная методология, не соответствующая МСФО, поэтому комплексная оценка может оказаться совсем другой.
Катерина Клеменкова, Atameken Business